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가격관리 전략 PRCMNG

"세력주에 투자하세요."

세력에 의해서 가격이 관리되고 있는 종목을 담습니다. Financipe 내부 로직으로 개별 종목이 세력인지 아닌지를 판별합니다. 리밸런싱은 매주 월요일에 진행됩니다. 대체로 소형주가 포함됩니다. 현재 종목은 소수계좌 혹은 특정 투자주체에 의하여 가격이 꾸준하게 관리되는 종목을 '세력주'라 정의한 결과입니다. 아마도 세력 여부 외에 수급상황, 투자주체별 데이터에 대한 신호를 반영한다면 더 좋은 결과가 나올 수 있다고 생각합니다.

전략코드 전략이름 Today 수익률(1W) 수익률(1M) 수익률(3M) 수익률(6M) 수익률(1Y) 수익률(3Y) GR EXC_GR VOL DN_VOL MDD WR WR_BM WR_REVAL IR
    PRCMNG04M10N     세력주 10(4 months) 0.59% 1.54% 14.99% 14.99% -2.16% 10.09% -3.32% 1.10% -0.28% 28.38% 19.76% -36.02% 50.30% 25.03% 51.83% -1.03%
    PRCMNG01M05N     세력주 5(1 months) 1.95% 9.24% 33.63% 33.63% 1.44% 35.27% -18.67% -4.12% -5.42% 38.78% 24.88% -61.41% 48.72% 29.65% 51.72% -14.28%
    PRCMNG05M10N     세력주 10(5 months) 0.02% 1.66% 23.77% 23.77% 10.30% 45.15% 35.41% 12.08% 10.54% 28.47% 19.92% -35.74% 52.61% 25.88% 54.49% 38.39%
    PRCMNG02M05N     세력주 5(2 months) -0.36% -0.56% 6.25% 6.25% -12.76% 33.46% 84.15% 23.14% 21.53% 33.43% 21.86% -45.49% 50.91% 30.62% 58.33% 66.47%
    PRCMNG06M10N     세력주 10(6 months) 1.03% 2.27% 9.33% 9.33% 13.70% 7.64% -4.39% 0.75% -0.67% 27.31% 18.75% -38.32% 49.70% 23.94% 53.89% -2.55%
    PRCMNG03M05N     세력주 5(3 months) 0.15% 0.65% 13.55% 13.55% -11.12% 37.97% 29.56% 10.56% 8.94% 31.37% 20.51% -44.38% 49.21% 27.22% 52.50% 29.05%
    PRCMNG04M05N     세력주 5(4 months) 0.22% -2.45% 9.52% 9.52% -12.73% -1.29% -29.58% -8.25% -9.58% 31.82% 20.80% -43.99% 46.66% 26.73% 50.00% -30.84%
    PRCMNG05M05N     세력주 5(5 months) 0.40% 1.07% 15.16% 15.16% 3.86% 41.06% -3.53% 1.03% -0.36% 30.87% 20.50% -50.66% 49.09% 26.00% 53.29% -1.19%
    PRCMNG01M10N     세력주 10(1 months) 1.95% 9.24% 33.63% 33.63% 1.20% 64.12% -12.38% -1.91% -3.23% 38.18% 24.82% -60.30% 48.97% 30.26% 49.66% -8.66%
    PRCMNG06M05N     세력주 5(6 months) 2.14% 3.26% 7.49% 7.49% 14.61% 6.17% -42.50% -13.77% -15.04% 30.56% 21.43% -59.06% 49.57% 24.67% 47.90% -50.45%
    PRCMNG02M10N     세력주 10(2 months) 0.37% 1.74% 14.75% 14.75% -16.14% -8.55% -13.88% -2.43% -3.75% 31.59% 21.22% -44.17% 48.60% 28.92% 52.56% -12.27%
    PRCMNG03M10N     세력주 10(3 months) 1.09% 2.78% 20.91% 20.91% -5.08% 29.37% 20.98% 8.27% 6.69% 28.58% 19.54% -41.66% 52.37% 25.39% 55.00% 24.01%

모멘텀 전략 MMTPRC

"크게 상승한 종목에 투자하세요."

본 전략은 모멘텀 전략을 이용합니다. 즉 최근 수익률이 매우 높은 종목을 담아 추가적인 수익률을 노리는 방식입니다. 급격하게 상승한 종목은 그 추세가 쉽게 꺾이지 않는 다는 점을 이용하는 것입니다. 최근에는 한미약품과 같은 중장기적 랠리 종목이 편입됩니다. 너무 작은 종목은 상승세가 기업의 펀더멘탈이 아닌 특정 집단에 의하여 조작되는 경우가 있을 수 있으므로 거래소 및 코스닥에 상장되어 있는 종목 중 시가총액 1,000억원 이상 종목에 한하여 가장 수익률 높은 종목을 선택합니다. 최근 성과가 컨트래리안 전략에 비해 낮은 이유는 모멘텀 전략은 횡보장에서 약한 모습을 보이기 때문입니다. 리밸런싱은 매주 월요일 아침 시가로 진행됩니다.

전략코드 전략이름 Today 수익률(1W) 수익률(1M) 수익률(3M) 수익률(6M) 수익률(1Y) 수익률(3Y) GR EXC_GR VOL DN_VOL MDD WR WR_BM WR_REVAL IR
    MMTPRC06M20N     모멘텀 탑 20(6개월 수익률) -0.37% 1.52% 7.73% 7.73% -22.59% -2.30% 65.79% 15.42% 12.55% 27.52% 20.64% -50.35% 54.40% 27.11% 55.81% 46.52%
    MMTPRC03M05N     모멘텀 탑 5(3개월 수익률) -2.20% -1.38% 2.38% 2.38% -35.48% -30.03% 24.84% -8.94% -11.30% 44.09% 30.45% -67.01% 50.05% 33.11% 49.30% -25.71%
    MMTPRC09M10N     모멘텀 탑 10(9개월 수익률) 3.11% 6.48% 15.87% 15.87% 21.99% 51.42% 115.10% 15.34% 12.39% 32.69% 24.49% -35.71% 53.15% 28.75% 58.60% 38.17%
    MMTPRC03M15N     모멘텀 탑 15(3개월 수익률) 0.11% 2.25% 6.22% 6.22% -17.09% -5.75% 13.31% -5.37% -7.74% 29.86% 22.06% -49.75% 51.60% 27.11% 51.16% -26.37%
    MMTPRC09M20N     모멘텀 탑 20(9개월 수익률) 1.11% 2.27% 5.74% 5.74% 6.08% 27.71% 87.72% 14.36% 11.41% 27.33% 20.36% -31.22% 54.70% 26.52% 56.74% 42.10%
    MMTPRC06M05N     모멘텀 탑 5(6개월 수익률) 0.15% 3.96% 7.59% 7.59% -11.41% -9.73% -19.39% 1.51% -1.08% 40.64% 29.20% -56.55% 51.02% 32.72% 52.09% -2.66%
    MMTPRC12M10N     모멘텀 탑 10(12개월 수익률) -0.74% 0.95% 11.46% 11.46% -1.45% -4.42% 20.66% 5.85% 3.09% 31.85% 23.48% -42.35% 51.50% 28.94% 54.88% 9.73%
    MMTPRC06M15N     모멘텀 탑 15(6개월 수익률) -0.41% 2.95% 9.74% 9.74% -29.07% -7.28% 46.36% 11.37% 8.59% 29.71% 22.38% -56.61% 53.15% 27.69% 53.95% 29.42%
    MMTPRC12M20N     모멘텀 탑 20(12개월 수익률) 0.17% 3.73% 13.21% 13.21% 2.76% -8.73% 49.41% 13.68% 10.69% 26.67% 20.60% -39.17% 55.47% 23.72% 53.95% 40.13%
    MMTPRC09M05N     모멘텀 탑 5(9개월 수익률) 2.82% 3.58% 7.74% 7.74% 12.63% 91.93% 182.35% 17.15% 14.07% 39.55% 28.29% -42.20% 51.50% 31.56% 56.28% 35.55%
    MMTPRC03M10N     모멘텀 탑 10(3개월 수익률) -0.20% 0.08% 1.77% 1.77% -25.22% -5.21% 36.53% -5.35% -7.77% 33.93% 24.73% -59.23% 50.34% 28.17% 51.63% -23.08%
    MMTPRC09M15N     모멘텀 탑 15(9개월 수익률) 1.83% 3.76% 8.91% 8.91% 20.37% 41.34% 114.97% 16.87% 13.86% 29.82% 22.57% -34.48% 54.11% 26.52% 55.81% 46.81%
    MMTPRC03M20N     모멘텀 탑 20(3개월 수익률) 0.15% 1.63% 4.90% 4.90% -14.91% -5.56% 18.80% -3.62% -6.05% 27.60% 20.96% -46.52% 51.79% 25.17% 50.23% -22.32%
    MMTPRC12M05N     모멘텀 탑 5(12개월 수익률) -1.39% -1.13% 8.03% 8.03% -2.56% 25.07% 40.87% 10.11% 7.38% 38.04% 25.90% -42.78% 50.63% 31.27% 53.49% 19.63%
    MMTPRC06M10N     모멘텀 탑 10(6개월 수익률) 0.24% 3.39% 10.87% 10.87% -14.92% 5.59% 41.54% 12.62% 9.82% 33.22% 25.34% -50.81% 52.57% 29.72% 55.35% 29.98%
    MMTPRC12M15N     모멘텀 탑 15(12개월 수익률) -0.08% 2.67% 12.32% 12.32% 6.35% -0.33% 41.83% 10.04% 7.15% 28.91% 22.21% -39.27% 54.11% 25.85% 56.28% 24.74%

키워드 Top 5 KEYWRD

"수혜주, 테마주에 투자하세요."

주식 시장은 부분적으로 키워드와 함께 움직입니다. 요즘은 금리인상, 사물인터넷, 핀테크등이 대표적일 수 있겠군요. 키워드는 테마주라는 이름으로 주식투자의 하나의 방식으로 존재합니다. 테마주는 불확실성이 크지만 그만큼 큰 수익을 얻을 수 있는 종목들입니다. 키워드 Top5 전략은 주식시장의 시가총액 1천억원 이상, 10조 이하인 종목들 중에서 특정 키워드와 밀접한 관련을 지니고 해당 키워드에 대하여 '수혜주'라고 판단되는 5개 종목을 동일가중으로 담습니다. 업계에는 정량적(Quantitative)인 팩터를 통해서 주식시장을 설명하고자 하는 도구들은 많지만 정성적(Qualitative) 데이터를 사용하여 시장을 설명하고자 하는 시도는 거의 없습니다. 근데 생각해보세요. 생각보다 시장은 raw data가 숫자가 아닌 부분에서 많은 부분이 설명됩니다. 또한 주식시장의 결과들은 결국 사람이 만들어낸 것입니다. 그러니, 사람의 말, 관심을 빼놓고는 주식시장을 설명하기 힘들겠죠? 예를들어, 삼성전자가 매출액이 10% 증가하였다.만큼 이재용부회장이 삼성전자의 신사업 [키워드]를 발표하였다.가 시장에 미치는 영향은 적지 않습니다. 그렇다면 어떻데 이런 정성적인 부분을 정량적으로 끌어올 수 있을까요? 저는 그 해답을 주식시장에 녹아있는 '키워드'라고 생각하였습니다. 키워드는 정량과 정성을 연결하는 좋은 매개체가 될 수 있습니다.

전략코드 전략이름 Today 수익률(1W) 수익률(1M) 수익률(3M) 수익률(6M) 수익률(1Y) 수익률(3Y) GR EXC_GR VOL DN_VOL MDD WR WR_BM WR_REVAL IR
    KEYWRD00192493     키워드 : 금리인상 Top 5 0.97% -0.33% 4.60% 4.60% 6.71% 10.87% -0.37% 0.71% -0.16% 17.00% 13.76% -30.38% 54.64% 12.33% 69.39% -1.00%
    KEYWRD00140672     키워드 : 반기문 Top 5 -0.64% 2.20% 10.57% 10.57% 89.97% 48.31% 48.89% 12.28% 11.27% 36.25% 25.12% -50.37% 53.85% 21.40% 57.14% 31.27%
    KEYWRD00000244     키워드 : TPP Top 5 0.09% 1.13% 3.20% 3.20% -5.70% 35.62% 134.20% 24.54% 23.19% 21.32% 17.00% -24.64% 56.41% 15.48% 83.67% 105.95%
    KEYWRD00148412     키워드 : 면세점 Top 5 -0.36% 3.78% 13.40% 13.40% -1.19% 64.52% 353.21% 48.53% 47.17% 31.39% 21.80% -44.74% 54.54% 21.60% 69.39% 150.81%
    KEYWRD00098876     키워드 : 보안 Top 5 -0.43% 1.03% 8.38% 8.38% 22.19% 51.13% 36.26% 17.27% 16.34% 32.12% 20.26% -51.95% 50.89% 22.68% 57.14% 51.85%
    KEYWRD00199970     키워드 : 무상증자 Top 5 -0.32% -1.15% 0.81% 0.81% -10.75% -30.47% -23.52% -7.15% -7.94% 25.06% 19.20% -44.46% 52.86% 18.64% 59.18% -32.44%
    KEYWRD00142224     키워드 : 김문수 Top 5 1.78% 1.27% 7.49% 7.49% 1.62% 29.83% 47.30% 10.57% 9.62% 23.50% 18.33% -33.03% 54.83% 17.85% 67.35% 41.83%
    KEYWRD00093993     키워드 : 배당 Top 5 1.33% 1.93% 6.12% 6.12% 13.91% 10.55% 25.58% 4.75% 4.06% 18.49% 11.57% -26.86% 48.92% 15.78% 53.06% 24.47%
    KEYWRD00152536     키워드 : 아이유 Top 5 1.59% 3.60% -1.66% -1.66% -7.88% -3.17% 40.71% 9.60% 8.53% 22.45% 17.43% -29.41% 54.83% 18.93% 65.31% 38.04%
    KEYWRD00102970     키워드 : 합병 Top 5 1.07% 3.56% 9.83% 9.83% -3.46% -24.09% -46.96% -8.47% -8.98% 24.08% 15.78% -55.48% 49.41% 18.84% 51.02% -40.56%
    KEYWRD00204025     키워드 : 삼성페이 Top 5 -0.04% 1.77% 6.75% 6.75% -13.16% 3.65% 17.87% 5.01% 3.73% 24.67% 19.25% -31.98% 54.24% 10.26% 85.71% 14.57%
    KEYWRD00147000     키워드 : 모바일 Top 5 3.60% 3.45% 7.94% 7.94% 2.28% -17.77% -8.36% -2.90% -3.54% 42.26% 28.24% -48.18% 50.10% 29.19% 51.02% -8.53%
    KEYWRD00095248     키워드 : 게임 Top 5 2.08% 6.78% 16.21% 16.21% 7.70% -16.45% 20.87% 5.98% 5.32% 32.40% 22.11% -50.58% 53.06% 26.53% 59.18% 17.02%
    KEYWRD00154664     키워드 : 요우커 Top 5 -0.05% 0.74% -1.08% -1.08% -18.47% 24.67% 62.15% 16.04% 15.02% 30.69% 22.60% -40.71% 54.54% 20.51% 66.00% 49.49%
    KEYWRD00104213     키워드 : 황사 Top 5 1.57% 0.14% 0.11% 0.11% 46.53% 52.15% 99.04% 26.16% 24.87% 29.14% 22.68% -41.25% 54.73% 20.32% 77.55% 84.78%
    KEYWRD00147456     키워드 : 베트남 Top 5 -2.34% 13.12% 30.85% 30.85% 16.56% -8.56% -33.07% -12.72% -13.28% 26.91% 19.32% -61.54% 52.66% 20.02% 58.00% -52.08%
    KEYWRD00095870     키워드 : 중국 Top 5 3.67% 5.63% 13.97% 13.97% -17.42% -39.82% 4.28% 2.38% 1.56% 32.04% 21.74% -58.26% 52.37% 21.79% 56.00% 4.96%
    KEYWRD00208196     키워드 : 헬스케어 Top 5 0.25% -0.82% -4.24% -4.24% 8.04% 22.34% 24.78% 8.01% 7.39% 31.95% 23.10% -31.46% 52.86% 26.43% 63.27% 24.09%
    KEYWRD00161528     키워드 : 핀테크 Top 5 1.22% 3.42% 10.32% 10.32% -23.11% -16.24% -24.40% -5.97% -7.02% 27.66% 21.59% -47.48% 51.38% 14.20% 71.43% -24.99%
    KEYWRD00106240     키워드 : 치킨 Top 5 0.85% 3.17% 16.56% 16.56% -9.35% -14.19% 21.18% 7.04% 6.02% 24.00% 17.39% -37.37% 53.75% 17.36% 69.39% 25.18%
    KEYWRD00000236     키워드 : IOT Top 5 0.76% 1.94% 11.55% 11.55% -18.86% -9.99% -1.33% 0.47% -0.56% 25.95% 19.15% -37.09% 53.25% 16.67% 61.22% -2.16%
    KEYWRD00148060     키워드 : 전기차 Top 5 0.19% 0.77% 8.34% 8.34% 47.00% 8.29% -4.15% 6.61% 5.88% 29.72% 20.01% -54.85% 52.47% 21.30% 63.27% 20.44%
    KEYWRD00098036     키워드 : 이란 Top 5 2.00% 5.98% 11.33% 11.33% -22.26% -14.93% -43.17% -11.90% -12.44% 26.47% 19.86% -52.10% 50.79% 18.44% 61.11% -49.82%
    KEYWRD00255656     키워드 : 인터넷은행 Top 5 0.40% 1.38% 4.87% 4.87% -18.96% -25.98% -14.77% -3.12% -4.27% 17.53% 15.87% -41.28% 54.64% 6.90% 75.51% -22.97%
    KEYWRD00199257     키워드 : 빅데이터 Top 5 -0.16% 0.31% 0.99% 0.99% 26.74% -1.10% 33.44% 12.67% 11.60% 23.43% 17.42% -35.06% 54.14% 18.24% 77.55% 49.73%
    KEYWRD00141989     키워드 : 김무성 Top 5 -0.15% -3.52% 2.17% 2.17% -14.80% -2.27% -26.11% -6.50% -7.31% 28.63% 22.71% -34.27% 53.65% 18.15% 65.31% -25.94%
    KEYWRD00093500     키워드 : 드론 Top 5 -0.65% 0.59% 1.73% 1.73% 27.96% 63.39% 80.96% 20.06% 18.98% 24.16% 17.55% -26.39% 54.44% 18.74% 69.39% 79.67%
    KEYWRD00150108     키워드 : 문재인 Top 5 0.19% 1.30% 3.32% 3.32% -2.05% -9.66% -20.96% -15.04% -15.47% 35.69% 26.17% -66.87% 49.51% 23.27% 57.14% -45.14%
    KEYWRD00099444     키워드 : 일본 Top 5 0.20% 5.10% 2.09% 2.09% 13.78% 20.97% 64.49% 18.90% 17.98% 26.77% 17.39% -33.13% 53.55% 22.29% 62.00% 69.16%
    KEYWRD00203022     키워드 : 유상증자 Top 5 -0.33% 6.06% 19.15% 19.15% -31.50% -42.65% -49.38% -18.92% -19.40% 27.46% 20.84% -68.00% 50.39% 19.43% 51.02% -75.01%
    KEYWRD00146576     키워드 : 반도체 Top 5 0.51% -0.54% 5.73% 5.73% -12.60% -37.38% -24.64% 6.93% 6.26% 31.10% 20.77% -46.60% 50.69% 24.46% 48.98% 20.92%
    KEYWRD00094704     키워드 : 라면 Top 5 -0.88% -4.67% -10.08% -10.08% -15.61% 7.36% 23.10% 11.42% 10.26% 22.86% 16.01% -27.80% 52.17% 18.05% 65.31% 44.33%
    KEYWRD00152576     키워드 : 안철수 Top 5 -0.07% -4.14% 2.73% 2.73% 50.04% 58.40% -8.90% -2.96% -3.67% 38.80% 25.18% -64.26% 49.80% 22.68% 55.10% -9.63%
    KEYWRD00103140     키워드 : 분할 Top 5 4.17% 5.91% 14.09% 14.09% -3.13% -25.05% 8.89% 7.61% 6.74% 23.37% 18.12% -41.05% 51.97% 18.74% 67.35% 29.88%
    KEYWRD00095587     키워드 : 로봇 Top 5 2.63% 8.14% 11.43% 11.43% -14.76% -0.59% 2.83% -1.55% -2.36% 28.05% 20.53% -39.53% 53.45% 21.30% 63.27% -8.60%
    KEYWRD00205533     키워드 : 엔화약세 Top 5 3.90% 8.46% 16.04% 16.04% 22.03% 78.35% 72.71% 18.66% 17.77% 20.03% 14.69% -27.29% 55.42% 15.88% 71.43% 94.20%
    KEYWRD00147280     키워드 : 브라질 Top 5 -0.27% -0.21% 3.00% 3.00% 1.78% -13.10% -27.56% -7.85% -8.57% 20.14% 15.63% -42.30% 52.86% 16.17% 60.00% -45.09%
    KEYWRD00155739     키워드 : 3D프린터 Top 5 0.68% -0.13% 9.54% 9.54% 3.88% 7.93% 11.75% 3.40% 2.66% 29.67% 22.81% -41.34% 55.03% 20.71% 61.22% 9.25%
    KEYWRD00105068     키워드 : 애플 Top 5 0.49% 0.68% 13.42% 13.42% 8.49% -13.02% -0.38% 7.70% 6.96% 25.67% 16.22% -38.60% 49.21% 22.29% 59.18% 28.48%
    KEYWRD00147501     키워드 : 박근혜 Top 5 1.14% -0.55% 8.01% 8.01% -24.04% -12.00% -26.32% -13.99% -14.63% 30.83% 23.24% -57.99% 51.68% 22.78% 55.10% -48.78%
    KEYWRD00097084     키워드 : 인도 Top 5 0.37% -0.30% 17.95% 17.95% -15.70% -5.92% 37.57% 11.96% 11.03% 24.24% 17.03% -38.34% 52.47% 17.95% 66.00% 46.76%
    KEYWRD00247239     키워드 : 사물인터넷 Top 5 2.35% 3.22% 9.86% 9.86% -14.83% -11.18% 25.85% 14.52% 13.78% 38.05% 26.55% -39.41% 53.06% 24.16% 57.14% 37.10%

ETF 비중최적화 ETFOPT

"운용사별 ETF를 최적비중으로 투자하세요."

상장지수펀드(ETF)는 여러가지 종류가 있습니다. KODEX200과 같은 시장 추종, Tiger 중국소비테마와 같은 테마형, Arirang 고배당와 같은 배당형 등이 있습니다. "쉽게 말해서 특정 성향의 주식들을 운용사의 운용철학에 맞추어 모아놨다." 라고 보면 되겠습니다. 해외에서도 그렇듯, 아마도 국내 운용업계는 점차 ETF와 같은 패시브 상품이 주도하게 될 것입니다. 근데 테마 혹은 스타일형의 ETF의 경우에는 장기적으로 쭉 들고가기가 좀 애매해요. 기간마다 우수한 요인이 다르기 때문입니다. 어느 구간에는 가치성향의 종목들이 성향이 좋고, 또 어떤 구간에서는 모멘텀이 좋은 종목들이 성과가 좋은 것처럼 말입니다. Financipe는 ETF를 구간마다 로테이션 혹은 비중 조절하여 장기적인 성과를 추구합니다. 음.. 뭔가 편하지 않겠어요? 알아서 바꿔주는 ETF라니!

전략코드 전략이름 Today 수익률(1W) 수익률(1M) 수익률(3M) 수익률(6M) 수익률(1Y) 수익률(3Y) GR EXC_GR VOL DN_VOL MDD WR WR_BM WR_REVAL IR
    KODEX0880995012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (50, 12) 0.47% 0.15% 0.91% 0.91% 2.66% 2.39% 4.64% 1.43% -0.01% 9.21% 6.79% -14.10% 50.58% 3.76% 52.83% -0.20%
    ARIRANG0911828012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (80, 12) 0.21% 0.04% 0.40% 0.40% 2.01% 1.94% 7.55% 2.95% 1.14% 8.43% 7.24% -13.34% 51.84% 3.76% 58.49% 12.22%
    TIGER1301654012     TIGER(미래) 최적화 130165 (40, 12) 0.26% 0.46% 2.12% 2.12% 1.10% 3.88% 8.66% 6.49% 5.07% 8.45% 5.92% -13.72% 52.81% 3.15% 61.54% 50.41%
    KODEX0880997012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (70, 12) 0.30% 0.09% 0.59% 0.59% 1.98% 2.02% 4.99% 1.90% 0.24% 8.17% 6.51% -14.10% 51.30% 3.40% 52.83% 3.09%
    ARIRANG0911821012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (10, 12) 0.81% 0.13% 1.32% 1.32% 6.68% 3.68% 18.32% 3.75% 2.63% 12.42% 8.46% -13.34% 50.94% 8.95% 56.60% 45.54%
    KODEX0880990012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (0, 12) 0.84% 0.36% 1.61% 1.61% 3.35% 2.50% 2.65% -0.00% -0.91% 13.01% 9.03% -18.21% 49.69% 9.67% 52.83% -25.03%
    TIGER1301656012     TIGER(미래) 최적화 130165 (60, 12) 0.18% 0.31% 1.45% 1.45% 1.00% 2.91% 7.62% 6.12% 4.54% 7.41% 5.59% -13.72% 53.10% 2.66% 63.46% 42.16%
    KODEX0880999012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (90, 12) 0.11% 0.11% 0.63% 0.63% 1.04% 0.86% 4.49% 2.36% 1.00% 7.96% 7.03% -14.10% 53.40% 3.65% 62.26% 10.51%
    ARIRANG0911823012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (30, 12) 0.66% 0.10% 1.11% 1.11% 5.42% 3.41% 14.89% 3.48% 2.16% 10.94% 7.73% -13.34% 51.21% 5.82% 56.60% 35.36%
    KODEX0880992012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (20, 12) 0.70% 0.26% 1.35% 1.35% 3.27% 2.61% 3.65% 0.62% -0.50% 11.34% 7.94% -14.72% 50.40% 6.80% 52.83% -13.11%
    TIGER1301658012     TIGER(미래) 최적화 130165 (80, 12) 0.09% 0.16% 0.78% 0.78% 0.78% 2.00% 6.54% 5.74% 4.01% 6.73% 5.65% -13.72% 54.19% 2.56% 69.23% 34.15%
    TIGER1301651012     TIGER(미래) 최적화 130165 (10, 12) 0.38% 0.69% 3.04% 3.04% 1.04% 5.25% 9.89% 6.98% 5.81% 10.49% 7.00% -13.72% 52.91% 5.52% 61.54% 60.32%
    ARIRANG0911825012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (50, 12) 0.49% 0.08% 0.85% 0.85% 4.10% 2.93% 11.82% 3.25% 1.75% 9.68% 7.27% -13.34% 51.12% 4.12% 56.60% 24.50%
    KODEX0880994012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (40, 12) 0.55% 0.18% 1.06% 1.06% 2.91% 2.51% 4.37% 1.18% -0.16% 9.86% 7.09% -14.10% 50.58% 4.39% 52.83% -3.18%
    ARIRANG0911827012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (70, 12) 0.31% 0.05% 0.56% 0.56% 2.73% 2.32% 8.94% 3.05% 1.34% 8.75% 7.16% -13.34% 51.57% 3.85% 58.49% 15.71%
    TIGER1301653012     TIGER(미래) 최적화 130165 (30, 12) 0.30% 0.53% 2.43% 2.43% 1.11% 4.37% 9.14% 6.67% 5.33% 9.08% 6.21% -13.72% 53.00% 3.84% 59.62% 54.28%
    KODEX0880996012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (60, 12) 0.39% 0.11% 0.75% 0.75% 2.36% 2.24% 4.86% 1.68% 0.12% 8.64% 6.59% -14.10% 50.67% 3.58% 52.83% 1.82%
    ARIRANG0911820012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (0, 12) 0.89% 0.15% 1.42% 1.42% 7.29% 3.75% 20.01% 3.86% 2.85% 13.23% 8.91% -14.11% 51.30% 9.85% 56.60% 48.27%
    ARIRANG0911829012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (90, 12) 0.11% 0.03% 0.23% 0.23% 1.29% 1.53% 6.24% 2.86% 0.95% 8.24% 7.49% -13.34% 53.54% 3.76% 67.92% 9.34%
    TIGER1301655012     TIGER(미래) 최적화 130165 (50, 12) 0.22% 0.38% 1.79% 1.79% 1.06% 3.39% 8.19% 6.32% 4.82% 7.89% 5.71% -13.72% 53.00% 2.86% 61.54% 46.42%
    KODEX0880998012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (80, 12) 0.21% 0.06% 0.42% 0.42% 1.56% 1.75% 5.06% 2.11% 0.33% 7.81% 6.54% -14.10% 51.48% 3.31% 54.72% 3.89%
    ARIRANG0911822012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (20, 12) 0.74% 0.12% 1.22% 1.22% 6.06% 3.57% 16.52% 3.60% 2.38% 11.65% 8.07% -13.34% 50.94% 7.25% 56.60% 40.74%
    KODEX0880991012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (10, 12) 0.77% 0.31% 1.48% 1.48% 3.34% 2.58% 3.18% 0.32% -0.70% 12.16% 8.46% -16.48% 50.40% 8.15% 52.83% -19.54%
    TIGER1301657012     TIGER(미래) 최적화 130165 (70, 12) 0.14% 0.24% 1.12% 1.12% 0.90% 2.45% 7.12% 5.94% 4.29% 7.02% 5.57% -13.72% 53.50% 2.56% 65.38% 38.16%
    TIGER1301650012     TIGER(미래) 최적화 130165 (0, 12) 0.42% 0.77% 3.34% 3.34% 0.97% 5.86% 10.39% 7.17% 6.08% 11.28% 7.49% -13.72% 53.00% 6.90% 61.54% 62.76%
    ARIRANG0911824012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (40, 12) 0.57% 0.09% 0.98% 0.98% 4.76% 3.17% 13.30% 3.36% 1.95% 10.27% 7.46% -13.34% 51.03% 4.66% 56.60% 29.69%
    KODEX0880993012     KODEX(삼성) 최적화 088099 (30, 12) 0.63% 0.22% 1.21% 1.21% 3.11% 2.58% 4.04% 0.90% -0.32% 10.57% 7.48% -14.10% 50.40% 5.10% 52.83% -7.47%
    TIGER1301659012     TIGER(미래) 최적화 130165 (90, 12) 0.05% 0.09% 0.43% 0.43% 0.64% 1.54% 5.91% 5.54% 3.73% 6.55% 5.86% -13.72% 55.57% 2.56% 72.55% 30.32%
    TIGER1301652012     TIGER(미래) 최적화 130165 (20, 12) 0.34% 0.61% 2.74% 2.74% 1.09% 4.79% 9.51% 6.82% 5.57% 9.76% 6.57% -13.72% 52.91% 4.53% 61.54% 57.55%
    ARIRANG0911826012     ARIRANG(한화) 최적화 091182 (60, 12) 0.40% 0.06% 0.72% 0.72% 3.42% 2.65% 10.36% 3.15% 1.54% 9.17% 7.16% -13.34% 51.21% 3.94% 56.60% 19.79%

컨트래리안 전략 CTRPRC

"크게 하락한 종목에 투자하세요."

본 전략은 컨트래리안, 즉 최근 수익률이 매우 낮은 종목을 선택하여 반등을 노리는 전략입니다. 거래소 및 코스닥에 상장되어 있는 종목 중 시가총액 1,000억원 이상 종목에 한하여 가장 수익률이 낮은 종목을 선택합니다. 리밸런싱은 매주 월요일 아침 시가로 진행됩니다. 코드 CTRPRC 3M10M 의 경우에는 상당히 안정적인 수익률을 보이고 있습니다. 모멘텀 전략에 비해 전체적으로 수익률이 좋은 것으로 보아 국내 주식시장은 반등전략이 더 잘 적용된다고 볼 수 있습니다. 다만, 이 이유는 최근 국내시장이 계속해서 횡보(답보) 상태이기 때문이기도 합니다.

전략코드 전략이름 Today 수익률(1W) 수익률(1M) 수익률(3M) 수익률(6M) 수익률(1Y) 수익률(3Y) GR EXC_GR VOL DN_VOL MDD WR WR_BM WR_REVAL IR
    CTRPRC12M20N     컨트래리안 탑 20(12개월 수익률) -0.58% -2.24% 1.39% 1.39% 19.84% 26.19% 53.31% 16.52% 13.91% 26.29% 17.63% -34.68% 53.92% 25.73% 55.83% 59.76%
    CTRPRC09M05N     컨트래리안 탑 5(9개월 수익률) -1.25% -2.57% -2.15% -2.15% -9.61% -8.87% 32.84% 24.90% 21.80% 39.34% 23.21% -49.34% 47.49% 30.31% 47.92% 57.31%
    CTRPRC03M10N     컨트래리안 탑 10(3개월 수익률) -1.08% -3.92% -10.01% -10.01% 13.78% 80.60% 194.86% 45.10% 41.80% 55.47% 21.53% -33.16% 52.07% 29.16% 49.17% 77.13%
    CTRPRC09M15N     컨트래리안 탑 15(9개월 수익률) -0.85% -3.53% 0.37% 0.37% 16.36% 7.95% 66.65% 30.61% 27.57% 28.12% 18.46% -32.43% 51.89% 29.34% 54.17% 107.21%
    CTRPRC03M20N     컨트래리안 탑 20(3개월 수익률) -0.07% -2.78% -1.31% -1.31% 26.19% 77.15% 225.45% 44.39% 41.17% 36.31% 19.49% -22.48% 53.83% 28.55% 54.58% 120.34%
    CTRPRC12M05N     컨트래리안 탑 5(12개월 수익률) -1.06% -2.21% -2.17% -2.17% -1.88% 2.65% 123.70% 40.52% 37.35% 41.13% 24.15% -54.56% 47.75% 30.66% 51.25% 94.88%
    CTRPRC06M10N     컨트래리안 탑 10(6개월 수익률) -1.11% -2.95% -6.23% -6.23% -12.37% -24.43% -12.51% 22.30% 19.47% 32.59% 21.11% -49.86% 51.10% 29.43% 54.58% 63.95%
    CTRPRC12M15N     컨트래리안 탑 15(12개월 수익률) -0.72% -2.87% -2.70% -2.70% 12.69% 13.62% 64.02% 17.47% 14.80% 28.59% 19.08% -39.98% 50.48% 27.40% 55.42% 57.01%
    CTRPRC06M20N     컨트래리안 탑 20(6개월 수익률) -1.27% -2.81% -6.08% -6.08% 18.82% 27.02% 77.66% 36.40% 33.35% 26.81% 18.26% -29.53% 54.19% 28.90% 55.00% 139.63%
    CTRPRC03M05N     컨트래리안 탑 5(3개월 수익률) -1.88% -4.89% -9.59% -9.59% -2.02% -27.49% -5.31% 18.24% 15.43% 46.90% 27.98% -46.58% 48.28% 31.28% 47.50% 33.84%
    CTRPRC09M10N     컨트래리안 탑 10(9개월 수익률) -0.56% -2.20% 2.25% 2.25% 6.41% -7.32% 63.80% 32.63% 29.46% 31.12% 19.13% -36.85% 50.22% 29.16% 52.08% 100.89%
    CTRPRC03M15N     컨트래리안 탑 15(3개월 수익률) -0.34% -3.91% -7.49% -7.49% 20.27% 90.47% 223.94% 49.20% 45.85% 42.75% 20.57% -30.44% 51.81% 29.96% 53.75% 111.79%
    CTRPRC09M20N     컨트래리안 탑 20(9개월 수익률) -0.90% -3.40% -0.30% -0.30% 23.66% 18.03% 62.77% 26.12% 23.23% 25.69% 16.97% -33.58% 53.83% 26.26% 56.25% 101.59%
    CTRPRC06M05N     컨트래리안 탑 5(6개월 수익률) -1.34% -3.09% -4.60% -4.60% -13.54% -32.64% 27.20% 44.30% 40.72% 43.27% 26.44% -58.03% 48.81% 32.69% 47.92% 96.60%
    CTRPRC12M10N     컨트래리안 탑 10(12개월 수익률) -0.66% -2.33% -2.69% -2.69% 6.34% 4.56% 84.33% 19.76% 16.93% 31.59% 19.86% -48.54% 50.48% 27.67% 55.42% 57.26%
    CTRPRC06M15N     컨트래리안 탑 15(6개월 수익률) -1.53% -2.09% -7.00% -7.00% 10.41% 8.10% 51.67% 33.20% 30.18% 28.82% 19.00% -34.95% 54.27% 28.28% 55.83% 115.03%

수익률기준일자2016-08-05
GR연평균기하수익률
EXC_GR연평균코스피대비초과수익률
VOL연평균변동성
DN_VOL연평균하방변동성
MDDMaximum Draw Down(최대 손실폭)
WR_BM코스피대비 승률
WR_REVAL리밸런싱 기준 승률
IR코스피 대비 Information Ratio
* 거래비용은 고려하지 않았습니다.